組合預(yù)測(cè)法在個(gè)股選擇中的應(yīng)用

組合預(yù)測(cè)理論的基本含義是把兩個(gè)或兩個(gè)以上的預(yù)測(cè)模型采用加權(quán)平均的方式組合為一個(gè)模型.組合預(yù)測(cè)法只有在以下兩個(gè)條件成立時(shí)才有效;第一,各種預(yù)測(cè)模型必須都能提供有用的信息,即各種模型都要有一定的預(yù)測(cè)能力.第二,不同的模型能夠提供的不同方面的信息.實(shí)際上,當(dāng)每個(gè)模型能夠提供完全不相關(guān)的信息時(shí),組合預(yù)測(cè)法最有效.最近,我們把組合預(yù)測(cè)法應(yīng)用于個(gè)股選擇,效果較好,我們的做法如下:

作 者： 蘇醒 向祥華   作者單位： 湖南大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所,長(zhǎng)沙,410079  刊 名： 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)  PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN ECONOMICS  年，卷(期)： 2001 18(2)  分類(lèi)號(hào)： F22  關(guān)鍵詞：  

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