常利率更新風險模型的保費強度

研究常利率下風險模型的保費強度與利率的關系,發(fā)現(xiàn)常利率的Poisson古典風險模型的保費強度與利率無關;而常利率更新風險模型的保費強度與利率有關,并求出了它們之間的表達式.

作 者： 王汝芳 杜勇宏 WANG Ru-fang DU Yong-hong   作者單位： 王汝芳,WANG Ru-fang(北京物資學院,經(jīng)濟學院,北京,100149)

杜勇宏,DU Yong-hong(南開大學,經(jīng)濟學院,天津,300071) 

刊 名： 南昌大學學報（理科版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANCHANG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 31(5)  分類號： O211.6.7  關鍵詞： 更新風險模型   安全系數(shù)   保費強度  

【常利率更新風險模型的保費強度】相關文章：

常利率古典風險模型的按比例分紅問題04-26

具有任意概率結(jié)構(gòu)隨機利率風險模型04-26

具有二步保費的Erlang(2)風險模型04-26

隨機保費風險模型下的平均折現(xiàn)罰金函數(shù)04-26

常利率抵押貸款模型及其自由邊界問題04-26

按比例分紅策略下具有常利率的泊松風險模型-Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)04-26

商業(yè)銀行利率風險管理對策04-27

基于Bowtie模型的機場安全風險分析04-25

我國食品衛(wèi)生安全風險評估模型04-26

二維相關風險模型的破產(chǎn)概率04-26