基于小波變換的期權(quán)市場(chǎng)中的時(shí)間價(jià)值序列預(yù)測(cè)

目的 試探利用小波變換研究預(yù)測(cè)期權(quán)市場(chǎng)中時(shí)間價(jià)值序列.方法 提出了基于小波變換的期權(quán)市場(chǎng)中的時(shí)間價(jià)值序列預(yù)測(cè)方法.結(jié)果 實(shí)際分析表明所設(shè)計(jì)的預(yù)測(cè)方法是有效的.結(jié)論 它同傳統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法相比較具有較高的可靠性,且有很好的應(yīng)用前景.

作 者： 奚振斐 王立平 宋國鄉(xiāng) XI Zhen-fei WANG Li-ping SONG Guo-xiang   作者單位： 奚振斐,XI Zhen-fei(西安電子科技大學(xué),理學(xué)院,陜西,西安,710071;中國工商銀行,陜西省分行,陜西,西安,710071)

王立平,WANG Li-ping(中國工商銀行,陜西省分行,陜西,西安,710071)

宋國鄉(xiāng),SONG Guo-xiang(西安電子科技大學(xué),理學(xué)院,陜西,西安,710071) 

刊 名： 西北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NORTHWEST UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 37(6)  分類號(hào)： O241  關(guān)鍵詞： 小波變換   期權(quán)市場(chǎng)   價(jià)值序列   預(yù)測(cè)方法  

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