基于可信性分布的投資組合問(wèn)題的一種混合智能方法

研究了模糊環(huán)境下基于效用函數(shù)的有效資產(chǎn)投資組合的收益率模型,模型建立在可信性分布的基礎(chǔ)上,而不是概率分布或可能性分布基礎(chǔ)上.給出模糊環(huán)境下基于可信性分布的n種資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合問(wèn)題的混合智能算法以尋找某種效用函數(shù)意義下的最優(yōu)組合.并以實(shí)例仿真說(shuō)明該方法的有效性.

作 者： 阿春香 劉三陽(yáng) A Chun-xiang LIU San-yang   作者單位： 阿春香,A Chun-xiang(肇慶學(xué)院,數(shù)學(xué)系,廣東,肇慶,526061)

劉三陽(yáng),LIU San-yang(西安電子科技大學(xué),理學(xué)院,陜西,西安,710071) 

刊 名： 數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2007 37(11)  分類(lèi)號(hào)： O1  關(guān)鍵詞： M-V分析   投資組合   效用函數(shù)   模糊變量   可信性分布   混合智能算法  

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