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權證定價的理論模型及實證分析
給出了4種權證定價模型,并將其應用于中國證券市場上兩種權證的定價中.通過對圖表的分析,發(fā)現(xiàn)了模型間模擬精度的大小,找到了理論價格與市場價格偏差的部分來源.
作 者： 陳波 劉國祥 章媛 Ghen Bo Liu Guoxiang Zhang Yuan 作者單位： 南京師范大學數(shù)學與計算機科學學院,江蘇南京,210097 刊 名： 南京師大學報（自然科學版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(2) 分類號： O212 關鍵詞： Black-Scholes 二叉樹 蒙特卡羅 Koichiro-Takaoka 期權定價【權證定價的理論模型及實證分析】相關文章：
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