It(o)隨機(jī)微分方程的一個反問題

對于-個含有未知參數(shù)的It(o)隨機(jī)微分方程中,針對某一實(shí)際問題,如果該方程解的值可以量測得到,則可以依據(jù)這些量測值,反求方程的未知參數(shù).這就是本文考慮的It(o)隨機(jī)微分方程之反問題.本文將其轉(zhuǎn)化成-個優(yōu)化問題,首先研究了It(o)方程的解關(guān)于參數(shù)的連續(xù)依賴性及可微性,進(jìn)而計算出優(yōu)化目標(biāo)泛函關(guān)于參數(shù)的梯度,最后使用擬牛頓信賴域法來確定未知參數(shù)的最佳近似值.

作 者： 趙玉環(huán) ZHAO YUHUAN   作者單位： 中國民航大學(xué)理學(xué)院,天津,300300  刊 名： 應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報  ISTIC PKU 英文刊名： ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA  年，卷(期)： 2008 31(2)  分類號： O211.63  關(guān)鍵詞： It(o)隨機(jī)微分方程   擬牛頓信賴域法   目標(biāo)泛函對參數(shù)的梯度  

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