隨機利率下壽險保單組的均衡保費模型

在隨機利率的背景下,對壽險保單組均衡保費的確定問題進行了研究.證明了當保單數(shù)趨于無窮多時,平均損失變量按概率收斂于某一個隨機變量,推導得到了該隨機變量的近似分布函數(shù).通過計算兩類相關系數(shù),證明了該近似分布函數(shù)的合理性.在實例中,分析了其應用價值.

作 者： 東明 DONG Ming   作者單位： 中山大學博士后流動站,廣東,廣州,510275;廣發(fā)證券博士后工作站,廣東,廣州,510075  刊 名： 系統(tǒng)工程學報  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING  年，卷(期)： 2007 22(4)  分類號： O211.6  關鍵詞： 均衡保費   隨機利率   精算   同質(zhì)保單組  

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