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跳躍—擴(kuò)散過程下歐式任選期權(quán)的定價(jià)
假定市場(chǎng)股價(jià)滿足跳躍擴(kuò)散模型,應(yīng)用測(cè)度變換法給出了歐式任選期權(quán)的一般均衡價(jià)格公式,并提供了兩種數(shù)值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模擬法來計(jì)算該類期權(quán)的價(jià)格,分析了模型中一些參數(shù)對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響.
作 者: 黃國安 鄧國和 霍海峰 HUANG Guo-an DENG Guo-he HUO Hai-feng 作者單位: 廣西師范大學(xué),數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院,廣西,桂林,541004 刊 名: 山西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年,卷(期): 2008 31(3) 分類號(hào): O211.6 F830.9 關(guān)鍵詞: 跳躍擴(kuò)散過程 任選期權(quán) 數(shù)值方法【跳躍—擴(kuò)散過程下歐式任選期權(quán)的定價(jià)】相關(guān)文章:
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