期現(xiàn)套利中超額保證金的最優(yōu)管理

在期現(xiàn)套利過程中,為了防范被強制平倉和爆倉,必須預(yù)留足夠的超額準備金.采用滬深300指數(shù)期貨2007年一年的仿真交易數(shù)據(jù),利用極大似然估計來估算股指期貨價格波動率,然后分別利用回望期權(quán)模型和Var模型來估算超額保證金.

作 者： 孫守東 欒長福 SUN Shou-dong LUAN Chang-fu   作者單位： 華南理工大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院,廣州,510640  刊 名： 科學(xué)技術(shù)與工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2008 8(8)  分類號： O29  關(guān)鍵詞： 期現(xiàn)套利   超額保證金   極大似然估計   回望期權(quán)模型   Var 模型  

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